QuantX Cup for Student

 

結果発表!!

たくさんのご応募ありがとうございました! 以下優秀者のアルゴリズムを発表いたします!

 

個人賞

 

最優秀賞

「ウシさんクマさんなかよしアルゴリズム」

損益率

2.81%

Max DD

0.69%

Sharp Ratio

5.18

Volatility

0.071

Alpha

0.267

Beta

0.225

作成者

小林拓磨

大学

東京理科大学

審査基準

最優秀のウシさんクマさんなかよしアルゴリズムはSharpeRatioは1位、累積損益は金井さんのCloneに次いで2位と総合的に優秀な成果を受けて最優秀としました。安定して優秀な売買が行えるアルゴリズムと言えるでしょう。

優秀賞

「戦略的統計」

損益率

ー%

Max DD

ー%

Sharp Ratio

Volatility

Alpha

Beta

作成者

秋山祥伍

大学

茨城大学

審査基準

優秀賞の戦略的統計は、残念ながら期間中は取引を行えませんでしたが終値を数学的に分析するオリジナリティの高さがインターン生の評価を集め、選定されました。今後もオリジナリティあふれるアルゴリズムの開発をSmart Trade一同期待しています。

 

特別賞

「clone」

損益率

2.97%

Max DD

1.05%

Sharp Ratio

3.88

Volatility

0.101

Alpha

0.121

Beta

0.595

作成者

金井拓也

大学

テンプル大学

審査基準

特別賞のCloneは累積損益が全アルゴリズム中1位・SharpeRatioも6位という優秀な結果から特別賞に選定されました。また、弊社の開発プラットフォームを使いこなし、移動平均乖離率に沿った効率的な売買を行った点も高評価です。

特別賞

「†Choice Brand Algorithm†」

損益率

1.23%

Max DD

1.63%

Sharp Ratio

1.59

Volatility

0.105

Alpha

-0.24

Beta

0.889

作成者

伊藤柊太

大学

東京工科大学

審査基準

特別賞の†Choice Brand Algorithm† はアルゴリズム作成初心者ながら各所に工夫が凝らされたアルゴリズムです。また、シグナル回数とSharpeRatioで優秀な結果を出した点が評価され特別賞に選定されました。

特別賞

「read-trend」

損益率

1.37%

Max DD

1.33%

Sharp Ratio

1.97

Volatility

0.094

Alpha

0.171

Beta

0.029

作成者

片田恭平

大学

東京理科大学

審査基準

特別賞のread-trendは線形回帰分析を用いてトレンドを分析したアルゴリズムで、累積損益・Maxdrawdown・SharpeRation全てにおいて優秀な成果を評価し特別賞としました。この大会の期間中だけでなく、長期的な運用でも優秀な成果を得られるアルゴリズムだと思われます。

 

 

大学賞

最優秀大学

東京理科大学

 

本大会の参加状況

応募アルゴリズム85個、応募人数38人、参加大学11大学の参加となりました。

開催概要

Smart TradeのサービスであるQuantXを利用して、現金1,000万円を元手とした株式の売買アルゴリズムの優劣を競います。

 

応募期間

アルゴリズムの受付は終了致しました。

 

参加資格

学生

2018年12月時点で国内・海外大学の学生であること

(賞金をお渡しする際に学生証を確認させていただきます)

 

アルゴリズムのコース

Topix core30

Topix core30

時価総額、流動性の高いTopix core30を全て組み込んだアルゴリズムを作っていただきます

Bull-Bear Fund

日経平均(ETF1357,1570)のみで売買対象にするアルゴリズムを作っていただきます

*指標は自由となります。銘柄だけ固定してください。

 

 賞金

個人部門

最優秀賞(1)5万円
優秀賞(1)3万円
特別賞(3)1万円

大学部門

個人部門の成績
および参加者数を集計して
最優秀の大学を1校選定します。

*最優秀賞8P、優秀賞4P、特別賞2P,審査員選定1P、参加人数1P

*各大学の参加人数によるポイントは最大5Pまでとさせていただきます。

例)東京大学 6名参加 東京大学に5P

 

スケジュール

 

  • 2019-02-01

    応募開始

    コンテスト用、アルゴリズムの受付開始

  • 2019-02-16

    第一回説明会

    株式会社 Smart Tradeのオフィスで第1回説明会を開催

  • 2019-03-08

    第二回説明会

    株式会社 松井証券のオフィスで第2回説明会を開催

  • 2019-03-31

    応募終了

    コンテスト用、アルゴリズムの提出期限

  • 2019-04

    アルゴリズム審査期間

    実際にアルゴリズムを運用し、審査

  • 2019-05-06

    結果発表

    結果発表とともに受賞者の発表

  • 2019-05-17

    表彰式

    コンテスト優秀者の授賞式

主催

(株)Smart Trade

 

協賛

松井証券